Итак, я решил провести эксперимент: что если торговать только лишь одни ордер блоки (и брейкер блоки), каков теоретически будет процент отработки? Почему я делаю акцент “теоретически”? – да все просто: в рамках данного опыта я не буду переходить на рабочий таймфрейм и искать там точку входа. Соответственно, в реальности все будет не совсем так просто.
Сбор статистики
Для того, чтобы собрать быстро и эффективно статистику по ордер блокам, я перейду в сервис TradingView и отмотаю график биткоина на часовике так далеко, насколько это возможно в моей подписке. Затем буду двигаться вправо, проставляя блоки и смотря на их отработку.
Результат буду записывать в незатейливую табличку с двоичным кодом “да-нет”. Ну и помимо всего прочего я запущу непрерывную запись экрана моего ноутбука, где будет зафиксировано все, что я делал во время данного эксперимента.
Фух! Аж самому интересно и не терпится приступить, ведь до этого я собирал статистику по конкретным сделкам и это было довольно долго и муторно. Ну что ж, поехали! Впереди – «8 месяцев торговли” на паре BTC/USDT.
Подведение итогов эксперимента
Итак, эксперимент завершен и занял у меня около 40 минут. В процессе записи у меня немного путались пальцы, к тому же, параллельно делал скриншоты. В целях экономии места и времени, видео ускорено в 10 раз. И пришлось немного усовершенствовать и таблицу.
Результат таков: от ордер блока положительный винрейт составил почти 74%, а от брейкера – 71%. Если учесть, что сделки совершались в идеальном мире, сигналы на вход читались без ошибок и не было ложных входов, то статистика очень и очень неплохая.
Справедливости ради стоит отметить, что я засчитывал в плюс любые касания блока, даже спустя много дней и даже волатильной шпилькой, а при повышенной аномальной волатильности точку входа поймать очень сложно. Поэтому скорее всего эту сделку пришлось бы пропустить.
Что еще можно особо отметить? На мой взгляд, лучше всего себя показали ордер блоки, сформированные не слишком впечатляющими имбалансами. И наоборот, огромные аномальные свечи дают отработку спустя много дней и она настолько неточна, что блок «прошивается» шпильками очень глубоко, точку входа взять практически нереально.
Слабый откат перед имбалансом или его начало практически без отката – тоже минус к положительному результату. И даже, если имбаланс перебивает максимум / минимум, но какой-то далекий – отработка его также под вопросом. Скорее всего – да, но точность, в каком месте это произойдет, будет страдать.