Сигнал V-образный разворот, или ложный пробой – самый надежный из всех используемых мной сигналов. Я знаю трейдеров, которые вообще оставляют только его и торгуют исключительно ложный пробой. И это обусловлено рядом веских причин.
В отличие от того же сужения с расширением или двойного дна, которые намекают на наличие крупной лимитной плотности, V-образный разворот служит подтверждением намерений крупного игрока, который загрузил свою позицию по выгодным ценам. И это самый удачный момент, когда еще можно присоединиться к начавшемуся движению, и проследовать с ним в относительной безопасности, как с караваном по пустыне.
А что же насчет двойного дна (вершины) и сужения-расширения? Неужели эти сигналы бесполезны? Совсем нет, просто положительный винрейт на них будет меньше, так как меня все еще может “выбить” из позиции по стопу последовавшим за ними ложным пробоем. Либо поток трейдеров может “разъесть” эту плотность своими агрессивными рыночными ордерами, скупающими (или продающими) данный инструмент по какой-либо причине (жадность, ажиотаж, страх, “фомо” и т.п.).
Подтверждение сигнала
Есть несколько факторов, подтверждающих силу сигнала.
Во-первых, сигнал (любой из вышеперечисленных) должен быть на уровне, в точке интереса. Именно тут принимаются торговые решения, и нужно искать точку входа в сделку. Сигнал, зависший “в воздухе” я не рассматриваю, так как он очень локален и реакция цены будет слишком несущественна (в рамках моего рабочего таймфрейма).
Во-вторых, ложный пробой должен образоваться на значительном повышении объемов. Ведь, в это время по логике происходит загрузка крупного капитала в сделку, а, следовательно, стыкуется много ордеров на покупку-продажу. И, естественно, V-образный разворот пробивает уровень (либо блок) достаточно волатильными свечами, больше обычных по размеру.
Если пробой зоны ликвидности происходит небольшими или обычными свечами – это скорее похоже на “разъедание” плотности. Цена может еще отскочить от уровня, затем подойти снова, образуется треугольник и резкий прорыв. Либо уровень “запилится”, а рынок уйдет во флет.
Когда входить в сделку
Вход в сделку осуществляется при возврате за уровень или блок и перебитии импульса противоположной свечой. И обязательно дожидаемся закрытия свечи.
Ступенька на ложном пробое
Если я ищу вход в сделку в контртренд, либо не уверен в силе сигнала, стоит дождаться подтверждения. Таким усилением сигнала может быть ступенька – это небольшой откат из серии свечей (как минимум пяти). Свечи на повышение не должны иметь хвостов в сторону сделки, лучше всего пусть это будут полнотелые свечи, увеличивающиеся по размеру.
Хвосты в обратную сторону наоборот усиливают сигнал. Это означает, что за уровнем хорошая лимитная плотность, которая не только “поглотила” поток рыночных ордеров, но и дала отскок в обратную сторону. Чем стремительнее произойдет это поглощение, и чем больше объем сделок, тем лучше.
Дивергенция по дельте усиливает сигнал ложный пробой и придает еще больше уверенности. В двух словах на примере, дивергенция – это когда поток рыночных ордеров на продажу больше, чем на покупку, однако цена продолжает расти. Произошло это по причине того, что “медведи” натолкнулись на солидную лимитку, где все рыночные ордера были выкуплены, и цену получилось сдвинуть вверх даже небольшим количеством ордеров на покупку по рынку. Тема достаточно сложная для понимания, поэтому я остановлюсь на ней подробнее в следующий раз.
Отмечу, что в качестве ступеньки может случить сигнал сужение-расширение, когда образуется серия мелких свечей (минимум четыре) и волатильная полнотелая свеча в сторону сделки.
Ложный вынос
Ложный вынос отличается от пробоя тем, что цена резко уходит за уровень, но остается там какое-то время, возможно даже отбиваясь с обратной стороны. При возврате назад, обязательно нужно дожидаться подтверждения в виде ступеньки, так как ложный вынос – обманчив и может превратиться в “запиливание” уровня (блока).
Вынос сопровождается повышенными объемами, особенно на проливе за точку интереса, и волатильными свечами. По времени ложный вынос не должен быть слишком длительным, занимая максимум пару свечей со фоновому таймфрейму. Иначе уже считается, что цена закрепилась с обратной стороны уровня.
Самый консервативный вариант – это дождаться пробоя, с соблюдением всех вышеперечисленных требований и подтверждения ступенькой. В таком случае вероятность положительной сделки значительно усиливается. При торговле на более низких таймфреймах (1М, 5М) встречается довольно часто.